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상품특징 |
○ 최대수익률 연 20.7%, 최대손실률 -100%(원금전액)
○ 기초자산 : 한국거래소에 상장된 두산중공업 보통주(034020), 현대차 보통주(005380)
○ 모집가액 : 100억원(초과시 안분배정, 10억 미만 발행취소 가능)
○ 청약단위 : 100만원 이상 100만원 단위 (발행 후 추가 납입 불가)
수익구조 |
자동조기상환이 발생하는 경우 |
증권 발행 후 4, 8, 12, 16, 20개월째 자동조기상환 평가일에 아래 조건 충족시 발행사는 해당 자동조기상환일에 본 증권을 자동조기상환합니다. 자동조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.
1) 4개월 후 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상일 경우
액면금액 × [ 100% + 6.9%] → 4개월 자동조기상환시
2) 8개월 후 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상일 경우(단, 관찰중지가 발생한 경우 잔존기초자산에 대해서만 적용)
액면금액 × [ 100% + 13.8%] → 8개월 자동조기상환시
3) 12개월 후 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상일 경우(단, 관찰중지가 발생한 경우 잔존기초자산에 대해서만 적용)
액면금액 × [ 100% + 20.7%] → 12개월 자동조기상환시
4) 16개월 후 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상일 경우(단, 관찰중지가 발생한 경우 잔존기초자산에 대해서만 적용)
액면금액 × [ 100% + 27.6%] → 16개월 자동조기상환시
5) 20개월 후 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상일 경우(단, 관찰중지가 발생한 경우 잔존기초자산에 대해서만 적용)
액면금액 × [ 100% + 34.5%] → 20개월 자동조기상환시
자동조기상환이 발생치 않는 경우(만기상환의 경우) |
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상일 경우(단, 관찰중지가 발생한 경우 잔존기초자산에 대해서만 적용)
: 액면금액 × [ 100% + 41.4%]
2) 1)의 조건을 만족시키지 못했을 경우 아래와 같이 상환합니다.(단, 관찰중지가 발생한 경우 잔존기초자산에 대해서만 적용)
i. 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일까지 장중가격 포함하여 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 55% 이하로 하락한 적이 없는 경우 : 액면금액 × [ 100% + 41.4%]
ii. 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 이하로 하락한 적이 있는 경우(장중가격 포함) : 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산을 기준으로 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)
※ 단, 이 경우 원금손실이 발생할 수 있으며 만기평가가격이 최초기준가격보다 작을수록 손실이 커집니다. 만기평가가격이 100% 하락하여 0으로 결정되는 경우 액면금액 전체 손실이 발생합니다.
※ 최초기준가격의 55% 이하(장중가격 포함)로 하락한 적이 있는 기초자산이 이후에 관찰중지 되더라도, 하방배리어 터치 이벤트는 발생한 것으로 간주됩니다.
※ 최초기준가격의 55% 이하(장중가격 포함)로 하락한 적이 없는 기초자산이 관찰중지된 경우, 해당 기초자산은 하방배리어 터치 여부에 영향을 미치지 않습니다.
주요 용어 정의 |
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이벤트발생조건 |
이벤트 발생시 | |
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(A)관찰중지 |
① 모든 기초자산 중 어느 하나만 4개월 후, 8개월 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
조건을 만족하는 기초자산을 관찰중지 하고, 조건을 만족하지 않는 기초자산(잔존기초자산)의 상환조건만 관찰 |
| ② 모든 기초자산 중 어느 하나만 12개월 후, 16개월 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 | ||
| ③ 모든 기초자산 중 어느 하나만 20개월 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 | ||
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(B) 하방배리어 터치 |
① 최종관찰일까지 최초 관찰중인 기초자산 중 어느 하나라도 관찰중지 이전에 각 최초기준가격의 55% 이하(장중가격 포함)로 하락한 적이 있는 경우 |
하방배리어 터치후 만기상환시 원금손실 가능 |
※ 최초 관찰중인 기초자산 : 두산중공업 보통주, 현대차 보통주
※ 잔존기초자산: (A)관찰중지 조건이 발생한 경우, 관찰중지 조건을 만족시키지 않은 나머지 기초자산
(예) 8개월 후 두산중공업 보통주의 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 87% 이고 현대차 보통주의 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 93%[(A)관찰중지 조건 중 ①에 해당] 라고 가정할 때, 현대차 보통주는 즉시 관찰중지되며 다음 자동조기상환평가일(12개월째)부터 만기까지 두산중공업 보통주의 가격만으로 자동조기상환 및 만기상환을 평가합니다.
※ 단, 최초기준가격의 55% 이하(장중가격 포함)로 하락한 적이 있는 기초자산이 이후에 관찰중지 되더라도, 하방배리어 터치 이벤트는 발생한 것으로 간주됩니다.
※ 최초기준가격의 55% 이하(장중가격 포함)로 하락한 적이 없는 기초자산이 관찰중지된 경우, 해당 기초자산은 하방배리어 터치 여부에 영향을 미치지 않습니다.
청약 관련사항 |
청약기간 : 2010년 3월 9일~2010년 3월 11일 오전 11시까지 (청약기간 이후 청약취소 불가)
최초기준가격평가일 : 2010년 03월 11일, 12일, 15일
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가의 3일 산술평균
발행일 : 2010년 3월 11일
입고일 : 2010년 3월 11일
만기일 : 2012년 3월 9일 (만기 2년, 자동조기상환 기회는 총 5회)
만기평가일 : 2012년 3월 5일, 6일, 7일
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 3일 산술평균
최종관찰일 : 최종관찰일 : 2012년 3월 7일(만기평가일 3일 중 마지막 일)
자동조기상환평가일 : ①2010년 7월 5일, 6일, 7일, ②2010년 11월 5일, 8일, 9일,
③2011년 3월 7일, 8일, 9일, ④2011년 7월 5일, 6일, 7일,
⑤2011년 11월 7일, 8일, 9일
자동조기상환평가가격 : 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 3일 산술평균
자동조기상환지급일 : ①2010년 7월 9일, ②2010년 11월 11일, ③2011년 3월 11일,
④2011년 7월 11일, ⑤2011년 11월 11일
모집금액 : 100억원(청약경쟁률에 의한 안분배정, 10억 미만 발행취소 가능)
투자자 유의사항 |
본 파생결합증권은 한국거래소에 상장하지 않아 장내에서 거래할 수 없으므로 유동성이
극히 제한적입니다.
본 파생결합증권에서 발생하는 원금대비 초과소득은 배당소득으로 과세됩니다.
투자자의 요청에 의한 중도상환(이하 '재매입') 요청 관련 사항
본 증권의 보유자는 발행 후 모든 거래소 영업일에 본 증권의 재매입을 대우증권에 요청하실 수 있습니
다. 이 경우 일정부분 원금손실이 발생할 가능성도 있습니다.
재매입 신청일 : 발행일 익거래소영업일부터 최종관찰일 이전 5거래소영업일까지 모든 거래소 영업
일에 중도상환 신청가능
신청방법 : 당사 지점에서 오후 4시 이전에 서면으로 요청
재매입 요청 최소금액 : 백만원을 최소금액으로 하며 백만원 단위로 신청 가능
재매입 가격 : 재매입 신청일 익일을 기준으로 위험회피거래(헷지거래)에 대한 청산가치를 기준으로
신의성실의 원칙에 따라 발행사가 산출하며 당해 유가증권에 내재되어 있는 채권가치와 옵션가치를
합산한 금액임
지급일 : 재매입 신청일 이후 2영업일에 해당하는 날
기타 : 재매입 신청 후 철회는 불가능함
본 금융상품은 예금자보호법에 의하여 보호되지 않습니다.
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